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时间：2022-01-18 11:18:08来源：
根据Lyxor Asset Management的一份报告，对冲基金在9月29日在9月29日开始的一周结束了负面领域，结束了一个艰难的季度。
Q3的性能驱动因素再次在完全倾斜时运行，莱克斯引证了“波涛汹涌的股票市场，信贷传播扩大，较弱的商品价格之间的强劲美元”。对Lyxor
的研究头，菲利普弗雷拉（PhilippeFerreira）说：“最近的趋势在[外汇]和商品市场上非常深刻，而在过去几年的股票中已被证明产生大部分收益。”
“这表明，选择适合给定市场环境的正确对冲基金策略是产生不相关的alpha的关
键。”在积极的方面，Lyxor已经注意到系统策略的表现：商品交易顾问管理资金（CTA）和长/短市场中立现在是一年至今的最佳策略，这归功于强大的Q3。
CTA提升是在外汇职位上进行的，特别是在欧元的短暂暴露上。由于Cluster.lyxor上已建立的短暂暴露，所以在群体的短期曝光中
增加了商品。据指出，短期CTA，分配给股票指数的平均风险预算，“遭受了快速市场运动的交易，以及交易。长期资金陷入良长的股票趋势，也符合速度“。优惠的表现
也来自商品，通过建设，中期基金具有更高的分配。
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