1550家银行压力测试压力结果：在极端冲击下21家未通过

中国人民银行在11月6日发布的《中国金融稳定报告(2020)》中，给出了一年一度中国银行业压力测试结果。

受新冠肺炎疫情影响，2020年国内经济下行压力加大，银行信贷资产风险上升。在充分考虑疫情对经济不利冲击的基础上，中国人民银行选取1550家银行业金融机构开展压力测试，将测试窗口延长至3年，设置极端压力情景，增加受疫情冲击较大领域测试内容，充分评估银行体系在多种“极端但可能”不利冲击下的稳健性状况。

具体来说，1550家参试银行，资产规模合计占银行业金融机构资产规模的78%，包括了6家大型商业银行、12家股份制商业银行、98家城市商业银行、534家农村商业银行、268家农村信用社、8家农村合作银行、573家村镇银行、12家民营银行和39家外资法人银行。

测试的内容包括偿付能力宏观情景压力测试、偿付能力敏感性压力测试和流动性风险压力测试。偿付能力宏观情景压力测试设置轻度、中度和极端三个压力情景。

宏观情景压力测试结果显示，30家参试银行整体抗冲击能力较强。30家参试银行整体资本充足水平较高，总体运行稳健。

截至2020年第一季度末，30家银行整体资本充足率15.07%。轻度冲击下，2020年末资本充足率降至13.12%，2022年末升至14.01%；中度冲击下，2020年末资本充足率降至12.69%，2022年末升至12.97%，均高于10.5%的监管要求，表明30家参试银行整体对宏观经济冲击具有较强的抵御能力。在极端冲击下，30家银行整体资本充足率在2020年末将大幅降至9.61%，在不考虑外源资本补充的情况下无法满

足监管要求。

其中，参试银行个体风险抵御能力有所差异。

在轻度、中度、极端冲击下，2020年末分别有10家、13家、21家银行未通过测试，经由两年的利润留存补充资本，2022年末轻度和中度冲击下未通过测试银行家数将分别降至4家和8家，极端冲击下，未通过测试的银行仅靠利润留存无法满足资本充足率的监管要求。若不考虑2.5%的储备资本要求，在轻度、中度和极端冲击下，2020年末未通过测试的银行家数将分别降至2家、5家和15家。

结果同时显示，信用风险是影响参试银行资本充足水平的主要因素。在轻度、中度、极端压力情景下，参试银行贷款质量将恶化，不良贷款率大幅上升。

若不考虑不良贷款处置，在轻度冲击下，2020年、2021年、2022年末不良贷款率升至4.90%、5.49%、6.73%；在极端冲击下，未来三年末不良贷款率升至10.65%、12.45%、13.36%。银行需增加贷款损失准备计提，资本充足水平将受到较大影响。

在敏感性压力测试方面，结果显示，大中型银行对整体信贷资产质量恶化的抵御能力较强，部分中小银行的抵御能力较弱。

其中，30家大中型银行，在整体信贷资产风险压力测试中，整体资本充足率均满足10.5%的监管要求，有较强的信贷风险抵御能力。1520家中小银行现有拨备和资本水平可支撑其整体不良贷款率上升4.55个百分点至7.54%，仍可达到拨备覆盖率100%、资本充足率10.5%。

此外，疫情对部分行业影响较大，对参试银行资本充足水平造成一定负面影响。

压力测试结果显示，若全部中小微企业不良贷款率上升400%，参试银行整体不良贷款率升至5.28%，资本充足率下降至12.44%，下降2.29个百分点。

此外，报告指出，客户集中度、表外业务、地方政府债务、房地产贷款等领域风险值得关注。

在考察未来7天、30天和90天三个时间窗口下，压力因素对银行资产负债现金流缺口的影响的、流动性风险压力测试中，参试银行流动性整体充裕，1550家参试银行轻度和重度压力测试通过率分别为94.90%和91.87%，较2019年分别上升2.59和5.45个百分点。